PhD RDC 53 – Modélisation et tarification en assurance construction, notamment pour les structures en bois

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L’assurance bâtiments représente une part importante des revenus de primes pour les compagnies d’assurance générales. Les actuaires dans les compagnies d’assurance utilisent des modèles prédictifs basés sur l’historique à des fins de tarification et de souscription. L’industrie de la construction écoresponsable prend de plus en plus de parts de marché dans l’industrie de la construction au Québec et au Canada. Comme il est expliqué dans Frees et al. (2011), un contrat d’assurance habitation comporte généralement des protections pour plusieurs « périls » : (1) feu ; (2) vent ; (3) grêle ; (4) vol/vandalisme ; (5) eau/météo ; (6) eau_non_météo ; (7) foudre ; (8) responsabilité ; (9) autre. On a recours à des modèles prédictifs fondés sur des variables explicatives pour modéliser les pertes en lien avec un contrat d’assurance habitation. Les modèles de types gaussiens ne peuvent pas être utilisés, car les pertes sont positives et leurs distributions comportent une asymétrie positive. En effet, la probabilité d’une perte nulle pour un contrat excède 90 %. Deux familles d’approches peuvent être utilisées pour modéliser les pertes d’un contrat d’assurance habitation. Selon l’approche A, on ignore les périls et on modélise les pertes totales : (A1) la modélisation des pertes totales en ignorant la fréquence et la sévérité ; (A2) la modélisation des pertes totales en prenant en compte la fréquence et la sévérité. Selon l’approche B, on tient compte des périls. Trois méthodes peuvent être considérées : (B1) on modélise les pertes totales pour chaque péril en ignorant la fréquence et la sévérité et en supposant l’indépendance entre les périls ; (B2) on modélise les pertes totales pour chaque péril en prenant en compte la fréquence et la sévérité et en supposant l’indépendance entre les périls ; (B3) on modélise les pertes totales pour chaque péril en prenant en compte la fréquence et la sévérité et en supposant la dépendance entre les périls. Dans ce volet, on vise à analyser les pertes pour les constructions éco-responsables en bois et à comparer les résultats obtenus pour d’autres types de construction.